旗下量化商品线齐全 景顺长城量化基金百花轮放
本文摘要:今年以来A股市场波动加剧,从年前的白马龙头领跑到年后“煤飞色舞”的顺周期行情与二季度以来“宁组合指数”疯涨,市场风格切换快似“电风扇”。

今年以来A股市场波动加剧,从年前的白马龙头领跑到年后“煤飞色舞”的顺周期行情与二季度以来“宁组合指数”疯涨,市场风格切换快似“电风扇”。结构行情叠加震动市,量化基金优势渐显,与主动选股基金相比,量化基金具备严格的纪律性、系统性,借助电脑迅速剖析云数据的优势,可以迅速对全市场股票进行时时深度剖析和挖掘,资金投入视线更宽阔。同时,量化资金投入不局限于某个具体行业,在有效分散单一行业风险的同时,更合适风格迅速切换的结构性行情。

细数国内在量化资金投入范围领先的基金公司,无疑景顺长城基金是其中要紧一员。早在2013年景顺长城基金发行景顺长城沪深30指数增强,截至现在,景顺长城基金旗下量化商品覆盖指数增强、主动量化、量化对冲、Smart Beta等多种方案、跟踪的指数涵盖大中小市值,高中低风险收益特点商品全覆盖,为资金投入者提供了多元化的配置选择。

在今年市场风格轮动较快的背景下,景顺长城基金旗下量化商品表现突出。宽基增强指数基金方面,银河证券数据显示,截至8月6日,今年以来增强、景顺长城创业板综指增强净值增长率分别为21.07%和27.40%,大幅跑赢各自营业额比较基准8.56%和17.23%的涨幅。主动量化基金方面,银河证券数据显示,景顺长城量化小、景顺长城量化甄选股票今年以来净值增长率分别为22.61%和20.20%,同期营业额比较基准为11.98%和8.56%,超额收益显著。

从中长期营业额来看,银河证券数据显示,截至8月6日,景顺长城沪深300指数增强自2013年十月29日成立以来累计净值增长率229.03%,同期沪深300指数和其营业额比较基准分别上涨108.02%和127.57%,超额收益亦十分显著。主动量化资金投入方面,成立于2021年2月4日的景顺长城量化甄选股票,成立以来累计回报率为102.64%,大幅跑赢同期营业额比较基准21.96%的涨幅;成立于2021年7月3日的景顺长城量化新动力股票成立以来净值增长率为147.80%,同期营业额比较基准收益率为54.41%。

事实上,量化资金投入中“电脑”智能化资金投入的过程体现的依旧是“人脑”,也就是基金经理和团队的资金投入理念和资金投入方案。景顺长城基金量化团队的负责人黎海威,被市场兴誉为国内公募量化“三剑客”之一,曾任职于“量化资金投入鼻祖”巴克莱,具备18年海内外证券、基金行业从业经验和14年资金投入经验。黎海威2012年回国加入景顺长城基金,开始组建量化团队,历经多年的进步和沉淀,其带领的量化团队已达成投研一体化,并汇聚了行业精英、团队稳定,运作高效。

在黎海威看来,量化模型不是一台“印钞机”,本身需要不断研发迭代。“资金投入中,量化模型中多因子的网站权重需要察看宏观经济和风险偏好进行改变。追求安稳,类似现金流因子就会愈加要紧;流动性宽松,则会给成长因子更高的溢价”,黎海威表示,景顺长城基金将基于自己量化资金投入优势,借助量化资金投入处置大量数据,多维度评估资金投入标的,减少资金投入困难程度,达成量化资金投入广度与深度的统一。

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